Works matching IS 10248153 AND DT 2023 AND VI 25 AND IP 1
Results: 7
مقایسه عملکرد مدل‌های مارکویتز و مدل ارزش در معرض خطر براساس ریسک عدم نقدشوندگی ـ تی کاپولا با هم‌بستگی شرطی پویا (DCC t-Cupola LVaR) جهت بهینهسازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران.
- Published in:
- Financial Research Journal (FRJ), 2023, v. 25, n. 1, p. 152, doi. 10.22059/FRJ.2022.342896.1007333
- By:
- Publication type:
- Article
تأثير رفتارهاي مخرب سرمايهگذاران بر كوتهبيني مديران.
- Published in:
- Financial Research Journal (FRJ), 2023, v. 25, n. 1, p. 127, doi. 10.22059/FRJ.2022.342181.1007326
- By:
- Publication type:
- Article
رتبه اعتباري و هزينه سرمايه.
- Published in:
- Financial Research Journal (FRJ), 2023, v. 25, n. 1, p. 110, doi. 10.22059/FRJ.2022.342131.1007325
- By:
- Publication type:
- Article
بررسي و تحليل اثرهاي سرريز بين بازارهاي سهام، ارز، طلا و كاموديتي: VARMA-BEKK-AGARCH مدل.
- Published in:
- Financial Research Journal (FRJ), 2023, v. 25, n. 1, p. 88, doi. 10.22059/FRJ.2022.332526.1007248
- By:
- Publication type:
- Article
کاربرد فیلتر کالمن برای تخمین نسبت پوشش ریسک پویا در استراتژی معاملات زوجی (مطالعه موردی: صنعت خودرو).
- Published in:
- Financial Research Journal (FRJ), 2023, v. 25, n. 1, p. 63, doi. 10.22059/FRJ.2021.325988.1007206
- By:
- Publication type:
- Article
الگوریتم کشف معاملات مشکوک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل معاملات جعلی.
- Published in:
- Financial Research Journal (FRJ), 2023, v. 25, n. 1, p. 26, doi. 10.22059/FRJ.2020.295905.1006979
- By:
- Publication type:
- Article
ارزيابي تأثير مشخصههاي بانك بر كانال وامدهي بانكها با رويكرد FAVAR.
- Published in:
- Financial Research Journal (FRJ), 2023, v. 25, n. 1, p. 1, doi. 10.22059/FRJ.2021.327426.1007220
- By:
- Publication type:
- Article