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Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita: aplicación de la expansión de Edgeworth en el modelo Black-Scholes.

Published in:

Estudios Gerenciales, 2014, n. 133, p. 336, doi. 10.1016/j.estger.2014.01.021

By:

• Silverio Milanesi, Gastón

Publication type:

Article