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Selección óptima de portafolios usando el modelo Black-Litterman con views difusas.
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- Lecturas de Economia, 2022, n. 97, p. 370, doi. 10.17533/udea.le.n97a346171
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Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2023, n. 25, p. 73, doi. 10.18601/17941113.n25.04
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Resolución de la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes mediante redes neuronales físicamente informadas.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2023, n. 24, p. 71, doi. 10.18601/17941113.n24.05
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Una nota introductoria a los juegos de campo medio. Teoría y algunas aplicaciones.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2022, n. 22, p. 159, doi. 10.18601/17941113.n22.06
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Presentación.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2022, n. 22, p. 5, doi. 10.18601/17941113.n22.01
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Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2021, n. 20, p. 123, doi. 10.18601/17941113.n20.05
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Presentación.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2021, n. 20, p. 5, doi. 10.18601/17941113.n20.01
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Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2020, n. 19, p. 153, doi. 10.18601/17941113.n19.06
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Presentación.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2020, n. 19, p. 5, doi. 10.18601/17941113.n19.01
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Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2018, n. 15, p. 162, doi. 10.18601/17941113.n15.06
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Presentación.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2020, n. 18, p. 5, doi. 10.18601/17941113.n18.01
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Presentación.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2019, n. 17, p. 5, doi. 10.18601/17941113.n17.01
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Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación aleatoriamente indexados.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2018, n. 14, p. 163, doi. 10.18601/17941113.n14.07
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Presentación.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2018, n. 15, p. 5, doi. 10.18601/17941113.n15.01
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Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I).
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2018, n. 15, p. 53, doi. 10.18601/17941113.n15.03
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El teorema de recuperación de Ross. Explicación, extensiones y algunas aplicaciones.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2017, n. 13, p. 45, doi. 10.18601/17941113.n13.04
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2017, n. 13, p. 5, doi. 10.18601/17941113.n13.01
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Medidas de desempeño por cocientes y dominancia estocástica de primer y segundo orden.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2017, n. 12, p. 147, doi. 10.18601/17941113.n12.06
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2017, n. 12, p. 5, doi. 10.18601/17941113.n12.01
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2016, n. 11, p. 5, doi. 10.18601/17941113.n10.01
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2016, n. 10, p. 5, doi. 10.18601/17941113.n10.01
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Integral de Itô y fórmula de Itô. Modelos en finanzas y algunas extensiones.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2016, n. 10, p. 7, doi. 10.18601/17941113.n10.02
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Transformaciones integrales y sus aplicaciones en finanzas.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2015, n. 9, p. 257, doi. 10.18601/17941113.n9.07
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2015, n. 9, p. 5, doi. 10.18601/17941113.n9.01
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Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2012, n. 7, p. 27
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Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2013, n. 8, p. 115
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Presentación.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2013, n. 8, p. 5
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Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2011, n. 6, p. 131
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Opciones parisinas. Definición y valoración.
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- ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, 2011, n. 6, p. 291
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