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- Title
A robust nonparametric estimation of the autoregression function under an ergodic hypothesis.
- Authors
La ïb, Naämane; Ould-Sa ÏD, Elias
- Abstract
RÉSUMÉ Les auteurs proposent une famille d'estimateurs robustes non paramétriques de la fonction de régression ou d'autorégression basée sur la méhode du noyau. Ils établissent la convergence uniforme de cette famille d'estimateurs sous une hypothèse générale d'ergodicité dans le cas où les observations ne sont pas bornées et appartiennent à une suite croissante de compacts. Us appliquent leurs résultats à la prévision des processus markoviens d'ordre fini et montrent, par simulation, l'efficacité des prédicteurs proposés
- Subjects
AUTOREGRESSION (Statistics); ERGODIC theory; KERNEL functions; MARTINGALES (Mathematics); REGRESSION analysis; ROBUST optimization
- Publication
Canadian Journal of Statistics, 2000, Vol 28, Issue 4, p817
- ISSN
0319-5724
- Publication type
Article
- DOI
10.2307/3315918