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- Title
Correlation in a Bayesian framework.
- Authors
Dasgupta, Anirban; Casella, George; Delampady, Mohan; Genest, Christian; Strawderman, William E.; Rubin, Herman
- Abstract
Les auteurs s'intéressent à la corrélation entre deux fonctions arbitraires des observations et d'un paramètre lorsque le paramètre est considéré comme un aléa de loi a priori donnée. Ils montrent comment calculer une telle corrélation de façon explicite et se servent de ce résultat pour évaluer la dépendance entre un paramètre et certains de ses estimateurs classiques ou robustes, ainsi qu'entre le seuil observé et la probabilité a posteriori d'une hypothèse nulle unilatérale. D'autres applications concement le processus de Dirichlet et les processus gaussiens stationnaires. Par cette approche, les auteurs déduisent en outre un majorant non paramétrique pour le risque bayésien.
- Subjects
BAYESIAN analysis; STATISTICAL correlation; DIRICHLET principle; DIRICHLET forms; MAXIMUM likelihood statistics; ROBUST optimization
- Publication
Canadian Journal of Statistics, 2000, Vol 28, Issue 4, p675
- ISSN
0319-5724
- Publication type
Article
- DOI
10.2307/3315910